棉花存在反向套利机会
日期:2012-07-17 12:03
月初以来，郑棉维持在1930019600区间横向振荡，当前主力CF1301合约与下一主力CF1305合约之间保持50点左右的升贴水关系。根据历史数据统计，该价差目前处于相对低位，有进一步反向套利的操作空间。
根据历史统计数据，2005年到2011年的69月期间，郑棉5月合约与1月合约之间月度平均价差的均值为361.72，最高月度平均价差出现在2008年9月，为531.75点；最低月度平均价差出现在2010年9月，极值为177.11点。目前CF1305合约与CF1301合约价差35点，远低于历史水平。
此外，在最近7年的历史数据中，有6年8月份的平均价差要高于7月均值，即78月期
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